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Sac Louis Vuitton Pas Cher,Brent suggèrent la tenue à terme

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Le document examine le rendement Sac Louis Vuitton Pas Cher de plusieurs modèles de volatilité multivariés, à savoir CCC, VARMA-GARCH, CDC, BEKK et diagonal BEKK, pour les Louis Vuitton Speedy 30 Damier comptant et à terme de pétrole brut des rendements de deux grands marchés internationaux du pétrole brut de référence, Brent et le WTI, pour calculer portefeuille optimal poids et ratios de couverture optimales, et de proposer une stratégie de couverture de pétrole brut. Les résultats empiriques montrent que les pondérations du portefeuille optimal de tous les modèles de volatilité multivariés pour Brent suggèrent la tenue à terme dans des proportions plus importantes que repérer. Pour WTI, cependant, DCC, BEKK et diagonal BEKK suggèrent la tenue à terme du pétrole brut à repérer, mais CCC et VARMA-GARCH suggérer tenant lieu de pétrole brut à terme. En outre, les ratios calculés optimales de couverture (NPRSSO) de chaque modèle de volatilité conditionnelle multivariée donnent les ratios de couverture variant dans le temps, et de recommander à court à terme du pétrole brut avec une forte proportion de un dollar à long dans la tache de pétrole brut. Enfin, l'efficacité de la couverture indique que BEKK diagonale (BEKK) est le meilleur (pire) modèle pour le calcul OHR en termes de réduction de la variance du portefeuille.
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